Data Scientist / Risk Modeller – Credit Risk
⚲ Warszawa
Do uzgodnienia
Wymagania
- Python
- R
- SQL
Opis stanowiska
Poznaj Onwelo
Onwelo jest partnerem technologicznym, który dostarcza kompleksowe usługi, od strategii i architektury, przez wdrożenia, po utrzymanie, w obszarach transformacji cyfrowej, danych i automatyzacji. Nasz zespół liczy ponad 400 specjalistów z silnymi kompetencjami seniorskim, a na koncie mamy 300+ zrealizowanych projektów dla dużych organizacji w Polsce, Europie i USA. Działamy z kilku polskich miast oraz z biur w Niemczech, Szwajcarii i USA, łącząc lokalną obecność z globalnym zasięgiem.
O projekcie
Dołączysz do zespołu Risk Analytics realizującego projekt dla organizacji z sektora bankowego. Zespół odpowiada za pełny cykl życia modeli ryzyka kredytowego – od analizy danych i wyboru odpowiedniej metodyki, przez rozwój modeli, aż po ich monitoring, utrzymanie i raportowanie.
Na tym stanowisku będziesz rozwijać modele wykorzystywane w wewnętrznym systemie ratingowym, w szczególności modele LGD, a także rozwiązania wspierające monitoring modeli PD, LGD i CCF. Będziesz pracować z wykorzystaniem R lub Pythona oraz SQL, współpracując z ekspertami z obszaru ryzyka kredytowego i analityki danych.
Twoje zadania:
• Rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego, w tym modeli PD, LGD i CCF, ze szczególnym uwzględnieniem modeli LGD
• Analiza danych, zmiennych oraz potencjalnych źródeł informacji wykorzystywanych w procesie modelowania
• Ocena możliwych podejść analitycznych oraz uzasadnianie wyboru zastosowanych metod
• Rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu modeli ryzyka kredytowego
• Utrzymanie i rozwój rozwiązań przygotowanych w R lub Pythonie
• Przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących jakości i stabilności modeli
• Przekładanie wyników analiz oraz złożonych zagadnień technicznych na czytelne wnioski biznesowe
• Współpraca z interesariuszami z obszaru ryzyka, analityki i biznesu
• Tworzenie dokumentacji modeli, założeń metodycznych oraz przeprowadzonych analiz
Kogo szukamy
• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka finansowego lub kredytowego, zdobyte w bankowości, FinTechu albo innej instytucji wykorzystującej modele scoringowe lub podejście IRB.
• Doświadczenie w budowie, rozwoju, monitoringu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli PD, LGD, CCF lub EAD.
• Dobra znajomość metod modelowania statystycznego, w tym regresji wielowymiarowej oraz modeli dla zmiennych kategorialnych.
• Bardzo dobra znajomość języka R lub Python oraz praktyczna umiejętność pracy z SQL.
• Umiejętność analizy, przetwarzania i interpretacji danych oraz przekładania wyników na wartościowe wnioski dotyczące ryzyka kredytowego.
• Umiejętność jasnego prezentowania złożonych zagadnień technicznych odbiorcom biznesowym i technicznym.
• Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, ekonomii, finansów, zarządzania, informatyki lub na kierunku pokrewnym.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.
Co oferujemy
•
Elastyczne godziny oraz możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej
• Udział w ciekawych projektach dla globalnych klientów
• Aż 80% awansów w naszej firmie odbywa się wewnętrznie
• 90% kadry zarządzającej ma wykształcenie techniczne
• Dostęp do szkoleń wewnętrznych i ścieżek rozwojowych
• Udział w wydarzeniach zespołowych, firmowych spotkaniach i Town Hallach
• Wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku (personal branding)
• Dostęp do ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej dla siebie i rodziny
• Karta MultiSport, która wspiera dbałość o zdrowie i kondycję
Onwelo jest partnerem technologicznym, który dostarcza kompleksowe usługi, od strategii i architektury, przez wdrożenia, po utrzymanie, w obszarach transformacji cyfrowej, danych i automatyzacji. Nasz zespół liczy ponad 400 specjalistów z silnymi kompetencjami seniorskim, a na koncie mamy 300+ zrealizowanych projektów dla dużych organizacji w Polsce, Europie i USA. Działamy z kilku polskich miast oraz z biur w Niemczech, Szwajcarii i USA, łącząc lokalną obecność z globalnym zasięgiem.
O projekcie
Dołączysz do zespołu Risk Analytics realizującego projekt dla organizacji z sektora bankowego. Zespół odpowiada za pełny cykl życia modeli ryzyka kredytowego – od analizy danych i wyboru odpowiedniej metodyki, przez rozwój modeli, aż po ich monitoring, utrzymanie i raportowanie.
Na tym stanowisku będziesz rozwijać modele wykorzystywane w wewnętrznym systemie ratingowym, w szczególności modele LGD, a także rozwiązania wspierające monitoring modeli PD, LGD i CCF. Będziesz pracować z wykorzystaniem R lub Pythona oraz SQL, współpracując z ekspertami z obszaru ryzyka kredytowego i analityki danych.
Twoje zadania:
• Rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego, w tym modeli PD, LGD i CCF, ze szczególnym uwzględnieniem modeli LGD
• Analiza danych, zmiennych oraz potencjalnych źródeł informacji wykorzystywanych w procesie modelowania
• Ocena możliwych podejść analitycznych oraz uzasadnianie wyboru zastosowanych metod
• Rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu modeli ryzyka kredytowego
• Utrzymanie i rozwój rozwiązań przygotowanych w R lub Pythonie
• Przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących jakości i stabilności modeli
• Przekładanie wyników analiz oraz złożonych zagadnień technicznych na czytelne wnioski biznesowe
• Współpraca z interesariuszami z obszaru ryzyka, analityki i biznesu
• Tworzenie dokumentacji modeli, założeń metodycznych oraz przeprowadzonych analiz
Kogo szukamy
• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka finansowego lub kredytowego, zdobyte w bankowości, FinTechu albo innej instytucji wykorzystującej modele scoringowe lub podejście IRB.
• Doświadczenie w budowie, rozwoju, monitoringu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli PD, LGD, CCF lub EAD.
• Dobra znajomość metod modelowania statystycznego, w tym regresji wielowymiarowej oraz modeli dla zmiennych kategorialnych.
• Bardzo dobra znajomość języka R lub Python oraz praktyczna umiejętność pracy z SQL.
• Umiejętność analizy, przetwarzania i interpretacji danych oraz przekładania wyników na wartościowe wnioski dotyczące ryzyka kredytowego.
• Umiejętność jasnego prezentowania złożonych zagadnień technicznych odbiorcom biznesowym i technicznym.
• Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, ekonomii, finansów, zarządzania, informatyki lub na kierunku pokrewnym.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.
Co oferujemy
•
Elastyczne godziny oraz możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej
• Udział w ciekawych projektach dla globalnych klientów
• Aż 80% awansów w naszej firmie odbywa się wewnętrznie
• 90% kadry zarządzającej ma wykształcenie techniczne
• Dostęp do szkoleń wewnętrznych i ścieżek rozwojowych
• Udział w wydarzeniach zespołowych, firmowych spotkaniach i Town Hallach
• Wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku (personal branding)
• Dostęp do ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej dla siebie i rodziny
• Karta MultiSport, która wspiera dbałość o zdrowie i kondycję
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🟡
silnymi kompetencjami seniorskim
Firma podkreśla doświadczenie swoich pracowników, co może sugerować, że szukają osób z ugruntowaną wiedzą, a niekoniecznie juniorów.
🟡
kompleksowe usługi, od strategii i architektury, przez wdrożenia, po utrzymanie
Firma oferuje szeroki zakres usług, co może oznaczać, że projekty są różnorodne, ale też wymagają od pracowników elastyczności i umiejętności adaptacji do różnych etapów projektu.
🟡
pełny cykl życia modeli ryzyka kredytowego
Oznacza to, że będziesz zaangażowany we wszystkie etapy tworzenia i zarządzania modelami, co może być zarówno szansą na rozwój, jak i oznaczać dużą odpowiedzialność.
🟡
rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu
Może to oznaczać konieczność budowania od podstaw lub znaczącego przeprojektowania istniejących rozwiązań, co wymagać będzie proaktywności i innowacyjnego podejścia.